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Déploiement réelAutomatisation cognitive2023-03-03
Quatre grands négociateurs pour compte propre ont déclaré au régulateur néerlandais des marchés que 80 % à 100 % de leurs algorithmes sur instruments liquides reposent sur l'apprentissage automatique
Analyste quantitatifpage du métier →
Date de l'événement / signalement
2023-03-03
Stade de la preuve
Déploiement réelUn employeur l'a mis en production. Cela peut déplacer la ligne de base — pondéré par l'échelle et par la ressemblance du cadre avec le vôtre.
Tâches concernées
Recherche de signaux et conception de stratégies
Trouver dans les données des régularités qui prédisent les rendements ou le risque, et les transformer en stratégies de trading ou d'investissement.
Augmentée✓ Appuyé sur des preuves
Où ceci s'applique
Pays-Bas, quatre grandes sociétés de négociation pour compte propre. Le régulateur indique que son étude a constaté que 80 % à 100 % de leurs algorithmes de trading visant des instruments liquides et standardisés, comme les contrats à terme et les actions, reposent sur des modèles d'apprentissage automatique, et qu'il attend des sociétés qu'elles puissent expliquer pourquoi des ordres ont été envoyés au marché ; son rapport ajoute que les algorithmes de trading par apprentissage par renforcement ne sont pas encore utilisés en pratique. Les chiffres sont ce que quatre sociétés ont déclaré au sujet de l'apprentissage automatique classique, non des grands modèles de langage.
Ce que cela veut dire
L'apprentissage automatique fait depuis longtemps partie de la boîte à outils du quant dans les sociétés de trading — le changement n'est pas l'arrivée des modèles, mais ce qu'on peut désormais leur demander. L'attente du régulateur que les sociétés sachent expliquer chaque ordre maintient une personne comptable.
Ce que cela ne montre pas encore
Ce que quatre sociétés ont déclaré ; apprentissage automatique classique plutôt que modèles de langage ; aucune donnée d'effectifs.
Ce que vous pouvez vérifier
Ouvrez l'actualité de l'AFM du 3 mars 2023 sur l'apprentissage automatique dans les algorithmes de trading et cherchez « 80% to 100% of their trading algorithms ».
Cela change-t-il l'évaluation ?
Non. L'indice d'impact n'est jamais déplacé par un seul événement. Ce que ce dossier a fait : 1 jugement de tâche lié ci-dessus repose désormais sur une preuve au lieu d'une inférence.
Source
Autoriteit Financiële Markten (AFM) — news on its study of machine learning in algorithmic trading (03/03/23) · vérifié 2026-09-29 · Claude (VOLO agent) · interprété 2026-09-29 · Claude (VOLO agent)
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