La validation interne devrait remettre en cause efficacement les choix de modélisation des modèles d'apprentissage automatique, et les établissements devraient empêcher que les changements importants soient mis en œuvre automatiquement, attend le guide de la BCE

Date de l'événement / signalement

Stade de la preuve

Tâches concernées

Où ceci s'applique

Zone euro, banques supervisées par la BCE qui utilisent des modèles internes. Le guide attend que les principaux acteurs travaillant avec des modèles internes fondés sur l'apprentissage automatique disposent de compétences, de capacités et d'une expertise suffisantes dans ces techniques pour gérer le risque de modèle ; que la validation interne remette en cause efficacement les choix de modélisation opérés sur ces modèles, en évaluant si leur complexité est justifiée ; et que les établissements mettent en place un suivi qui empêche la mise en œuvre automatique de changements importants. Il énonce des attentes prudentielles (« should ») pour les modèles de fonds propres des banques, non pour la recherche de trading.

Ce que cela veut dire

Ce que cela ne montre pas encore

Des attentes prudentielles pour les modèles de fonds propres des banques ; elles ne mesurent pas la façon dont travaillent les quants.

Ce que vous pouvez vérifier

Cela change-t-il l'évaluation ?

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