在欧盟,交易算法的每次部署或重大更新都必须由高管指定的人授权,记录还必须写明每次变更由谁批准

事件日期 / 报道日期

2016-07-19 · 报道于 2017-03-31

证据阶段

限制或撤回失败、撤回、监管或成本正在抑制采用。可以下调评估,或扩大不确定区间。

关联任务

部署策略并为之负责

让策略上线,批准变更,并作为对算法在市场上行为负责的那个人。

仍由人主导✓ 有证据支撑

适用范围

欧盟,从事算法交易的投资公司。第 5 条写明:算法交易系统、交易算法或策略的部署或重大更新,须由投资公司高管指定的人授权;记录必须能让公司确定每次变更的做出者和批准者;第 3 条要求风险与合规人员具有足以质询算法交易负责人员的权限。它点名谁来授权;不管研究方法。

这意味着什么

按欧盟规则,算法由一个具名的人开启,记录写明每次变更由谁批准。AI 可以写出策略;它不能成为授权策略的那个人。

还不能说明什么

这是欧盟对投资公司的规则;没有测量策略是怎样研究的。

你可以核实什么

在 EUR-Lex 上打开欧盟第 2017/589 号授权条例,读第 5(2) 条。

是否改变评估

否。影响指数不会被单条事件改变;这条记录也没有改变层级 —— 上面 1 项关联判断此前已有更早的证据支撑,这一条是叠加上去的。

来源

一手来源 —— 由做这件事的当事人或记录的权威机构发布,无需联署。

这条记录被引用在