英国审慎监管局期望:银行的模型验证应独立于模型开发,并由具备必要技术专长的人员进行

事件日期 / 报道日期

2023-05-01

证据阶段

限制或撤回失败、撤回、监管或成本正在抑制采用。可以下调评估,或扩大不确定区间。

关联任务

模型验证与质询

独立检验模型是否可靠,质询其假设,批准其使用。

仍由人主导✓ 有证据支撑

适用范围

英国,获准使用内部模型的银行。监管声明写明:验证职能应独立于模型开发过程和模型所有者;验证应由具备必要技术专长、并足够熟悉使用该模型的业务条线的人员进行。该政策自 2024 年 5 月 17 日起生效。它以监管期望(「应当」)的形式写成,没有测量验证工作。

这意味着什么

对模型的检查,本意就是由独立于建模者的人来做 —— 无论建模者是人还是 AI,这一点都成立。

还不能说明什么

这是英国对使用内部模型的银行的监管期望;没有测量验证实践。

你可以核实什么

打开英国审慎监管局监管声明 SS1/23,找到 "The validation function should operate independently from the model development process"。

是否改变评估

否。影响指数不会被单条事件改变。这条记录做到的是:上面 1 项关联任务的判断从「推断」变成了「有证据支撑」。

来源

一手来源 —— 由做这件事的当事人或记录的权威机构发布,无需联署。